TRADER RED

Уровни Камарилья. Camarilla

История



В конце 80-х малоизвестный трейдер Ник Скот, работая на рынке облигаций, заметил закономерность поведения цены, которая отличалась изо дня в день лишь своим масштабом.

Он собрал огромное кол-во графиков для анализа, пытаясь выявить статистическую модель.
В 1989 году Ник опубликовал свои исследования, охарактеризовав это "золотой серединой" трейдинга.

Название Камарилья (Camarilla) уходит своими корнями в историю, когда в Испании правил король Фердинанд VII. Фактически страной правили его приближенные (группа тайных влиятельных советников, названных Camarilla), заседающие в небольшой комнате перед обширным королевским помещением. Отсюда и название, указывающее на некоторую инсайдерскую информацию.

Изначально было 8 уровней, позднее увеличено до 10, для вычисления которых используются открытие, закрытие, максимум и минимум вчерашней сессии.
Есть уровни, которые строятся вниз (L, Low) и которые строятся вверх (H, High), нумеруются от одного до пяти.
Уровни Camarilla расчитываются по следующим формулам:

H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close

L1= close - (high-low)*1.1 /12
L2= close - (high-low)*1.1 /6
L3= close - (high-low)*1.1 /4
L4= close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)

Т.к. уровни L1, L2, H1, H2 имеют наименьшее значение, то для торговли мы их исключаем.

Остаётся следующая картина:

Торговля



Есть всего 2 вида сигналов торговли по уровням Камарилья.

1. Отскок от границы внутреннего коридора H3 и L3.

Очень часто цена, отскочив от границы внутреннего коридора доходит до противоположной границы. Здесь мы открываемся против тренда, поэтому необходимо обоснование подобного входа, например образование свечного паттерна (фрактал и др.). Неудачные входы тоже бывают. Поэтому рекомендуется закрывать позицию полностью или частично на уровне пивот. Стоп-лосс ставится с отступом 1-2 пункта за уровнем H4 или L4.
Согласно нашей статистике, развороты от уровня H3 и L3 происходят примерно 4 раза в течение 5 торговых сессий.

2. Пробой внешнего коридора H4 и L4.

Торговля происходит по тренду. И как всем известно "trend is your friend". Только в данном случае, у нас есть цель по тренду в виде уровней H5 и L5. Специальных исследований не было, но при истинном пробое уровней H4 и L4, цена в 60% случаях доходит до H5 и L5 и даже намного дальше. Стоп-лосс ставится за ближайший уровень H3 и L3, но рекомендуется при прохождении половины пути, переносить стоп в безубыток. До фактического пробоя желательно наличие 2-3 предварительных тестов уровня.

Буферная зона.

Это пространство между уровнями H3 и H4 // L3 и L4. По стратегии в буферной зоне нельзя торговать, но поведение цены в ней определяет дальнейшее движение цены.

Некоторые стратегии по уровням советуют использовать осциллятор Стохастик и фракталы, чтобы получить дополнительное подтверждение входа.

Система Camarilla не рассчитана для торговли на новостях, однако в период после новостей эти уровни отрабатываются довольно эффективно.
Если из-за крупных новостей не сформируется новый сильный тренд, то расчётные данные уровней на следующий день будут не совсем корректные.
Проект Trader.RED рекомендует использовать Уровни Camarilla при комплексном анализе.

Помочь в этом может наша авторская разработка.

Элитный индикатор уровней RED Levels Bar [3-е поколение]
Комментарий от Vitrion

Немного порыскав в интернете по форумам, были найдены сделки, подтверждающие доходность торговли по данным уровням несколько лет назад.

Это примеры сигналов первого типа. Выход на уровне пивот.
Торговля по уровням Камарилья от пользователя

Немного обновлю тему со своим пониманием данного индикатора, а именно camarilla. Зерном в данном индюке выступают уровни, а они очень интересно себя отрабатывают, но! в чистом и одиноком варианте - это не совсем то, что надо. Тонкости раскрывать не буду, просто попробую показать наглядно. Надеюсь автор темы не против.

Несколько сделок на сегодня, именно по камарилле, как вход и выход. Пара евробакс. Покупка от уровня с целью дневной пивот. В целом, против тренда, несколько десятков пунктов в профит.
Пример сделки по уровням Камарилья. EURUSD, H1
Фунтбакс, тоже лонг, с целью пивот. Пока целью по моим пониманиям данного индикатора именно дневной пивот. Может в дальнейшем система будет доработана, но пока только так.
Пример сделки по уровням Камарилья. GBPUSD, H1
Канадец, в шорт к пивоту.
Пример сделки по уровням Камарилья. USDCAD, H1
Йена, продажа, цель таже.
Пример сделки по уровням Камарилья. USDJPY, H1
Итог, примерно 100 пунктов прибыли за один день. Еще раз повторю, принятие решения в какую сторону и от каких уровней входить не только по камарилле, однако уровни входа и выхода именно из этого индикатора.
Думаю совсем неплохо.
Статистика торговли по уровням Камарилья
От себя хочу добавить. Они работали, работают и будут работать на всех валютах, фьючерсах, акциях и облигациях.
Рекомендуемый таймфрейм не ниже М15. Торговля внутри дня, но есть и недельные уровни для среднесрока.